Wir zeigen Ihnen alles rund um die Forex EMA Strategie

Wer noch neu ist in der Welt des Devisenhandels, muss zunächst das Forex Trading lernen und zwar von Grund auf. Grundlagen lassen sich auf viele Weisen erlernen, zum Beispiel durch Seminare, Tutorials oder auch Fachlektüre. Sind die Grundlagen angeeignet, geht es mit fortgeschrittenem Wissen weiter. Unabdingbar für erfolgreiches Trading ist dabei die technische Analyse im Forex und so sollten Sie sich auch in diesem Bereich möglichst gut auskennen. Um den Kursverlauf eines Basiswertes zu analysieren, können Trader unterschiedliche Taktiken nutzen und eine von ihnen ist die Forex EMA Strategie, die wir Ihnen nachfolgend näher vorstellen wollen.

Fünf Tipps zur EMA Forex Strategie

• Starke Gewichtung macht die MA´s „aufmerksam“, aber auch „anfällig“
• EMA-Crossover kann als eigenes Handelssignal und als Trendfilter benutzt werden
• Vorsicht vor Überoptimierung durch zu starke Anpassung a. d. Vergangenheit
• Der Import von Forex EMA Crossover-Systemen in MT4 ermöglicht die praktische Bewertung von Periodenlängen
• Jede Forex EMA Strategie sollte historisch über verschiedene Trendphasen hinweg betrachtet werden

1.) Was hat es mit der Forex EMA Strategie auf sich?

Jede Forex EMA Strategie basiert auf exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten, deren Schnittstellen als Handelssignale oder Trendfilter eingesetzt werden können. Der Erfolg der Systeme steht und fällt mit der Wahl der Perioden und Glättungen, bei der ein Zielkonflikt optimiert werden muss. Exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte setzen sich wie jeder MA aus den Kursen einer bestimmten Anzahl „n“ von Perioden (Tagen, Stunden, Minuten usw.) zusammen. Bei einfachen gleitenden Durchschnitten fließen alle Kurse mit derselben Gewichtung in den Durchschnitt ein. Bei linear gewichteten Durchschnitten werden jüngere Kurse stärker gewichtet. Die Gewichtung nimmt dabei konstant mit der Distanz zum aktuellen Markt ab. Bei exponentiell gewichteten Durchschnitten erfolgt die Glättung der Kurse nicht linear, sondern mit einem exponentiellen Glättungsfaktor (z. B. 0,30).

Fazit: Das Prinzip der Forex EMA Strategie beruht auf der Bestimmung gleitender Durchschnitte, deren Schnittstellen unter anderem als Handelssignale genutzt werden können. Dabei ist vor allem die Wahl der Perioden und Glättungen entscheidend, wenn es um den Erfolg einer EMA Strategie geht.

2.) Die wichtigsten Eigenschaften der EMA Strategie

Die Glättungsfaktoren werden mathematisch betrachtet als Potenzen eingesetzt und nehmen zumeist Werte von 0,10 bis 0,90 an. Je kleiner dieser Wert, desto stärker fällt die Glättung eines gleitenden Durchschnitts aus d.h. desto geringer schwankt seine Linie in der grafischen Darstellung. Das liegt daran, dass das Gewicht des jüngsten Kurses bei einem sehr geringen Glättungsfaktor ebenfalls gering ist. Eine Crossover-Strategie erfordert naturgemäß mindestens zwei gleitende Durchschnitte. Die Konstruktion der Durchschnitte legt fest, welcher der beiden Durchschnitte der „schnellere“ ist. Dieser schnellere Durchschnitt generiert Handelssignale durch das Überkreuzen des langsameren Durchschnitts.

Fazit: Die Glättungsfaktoren der EMA Strategie werden im Prinzip als Potenzen eingesetzt. Je kleiner diese Werte sind, desto stärker ist die Glättung des entsprechenden gleitenden Durchschnitts. Eine Variante der EMA Forex Strategie stellt die sogenannte Crossover-Strategie dar, die mindestens zwei gleitende Durchschnitte erfordert.

3.) Glättung zweiter Ordnung: So funktioniert es

Viele EMA Systeme bestehen aus zwei Durchschnitten mit unterschiedlicher Periodenanzahl. Ebenso möglich ist die Konstruktion eines EMAs aus zwei anderen EMAs (z. B. Als Differenz aus beiden). Ein grundlegender Zielkonflikt ist allen auf gleitenden Durchschnitten basierenden Signalsystemen gemein: Sind die Durchschnitte sehr sensitiv, liefern sie in beginnenden Trends sehr früh Signale, bei denen es sich allerdings nicht selten um „falschen Alarm“ handelt. Sind die Durchschnitte dagegen „träge“, schlagen sie erst in einem späteren Trendstadium an, was eine geringere Fehlerquote, aber auch einen späteren Einstieg mit sich bringt. In der Praxis (und damit auch in vielen Handelssystemen) werden exponentiell gewichtete Durchschnitte zweiter Ordnung sehr häufig verwendet. Dabei handelt es sich um EMAs von EMAs: Ein bereits gewichtetet Durchschnitt wird selbst ein weiteres Mal gewichtet. Diese Durchschnitte liegen in Trendphasen näher am Markt als Durchschnitte erster Ordnung.

Fazit: Neben Durchschnitten erster Ordnung, werden in der Praxis auch häufig Durchschnitte zweiter Ordnung verwendet. Dabei handelt es sich um EMAs von EMAs und solche Durchschnitte liegen weitaus näher am Markt als es bei Durchschnitten erster Ordnung der Fall ist.

4.) Unser Fazit: Nützliche Strategie für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die Forex EMA Strategie ist ein Teilgebiet der technischen Marktanalyse und basiert auf exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten, die als Handelssignale und Trendfilter genutzt werden. Es gibt sowohl Durschnitte erster als auch zweiter Ordnung und die wichtigste Aufgabe für den Erfolg der EMA Strategie hängt von der Wahl der Glättungen und Perioden ab.

Bilderquelle: shutterstock.com